中國儲能網訊：“第三方”監(jiān)測是“第三方”市場監(jiān)測的簡稱，對于我國的電力市場設計是一件新鮮事物。隨著電改的繼續(xù)深化，市場主體開始呼吁“第三方”監(jiān)測。具體工作實踐中，除了新版的《電力中長期交易規(guī)則基本規(guī)則》提到了鼓勵有條件的地方引入“第三方”監(jiān)測外，浙江的現(xiàn)貨市場規(guī)則也確定了引入“第三方”監(jiān)測。廣東省則更進一步，已經率先引入了“第三方”市場業(yè)務稽核機構。
到底“第三方”監(jiān)測的內容是什么？監(jiān)測為什么求助于第三方？誰是真正的第三方？這些問題都需要尋找到科學合理的答案，并在電力現(xiàn)貨市場設計中得到重視，才有助于維護良好的電力市場秩序，保護市場主體的合理權益。
市場監(jiān)測內容是什么?
“第三方”監(jiān)測的內容，與電力商品交易的特點息息相關。電力市場與其他商品交易有三個非常重要的的區(qū)別。一是電力市場必須保證實時供需平衡，否則可能導致大面積停電，造成無法估量的經濟損失甚至社會動蕩。二是電力負荷需求彈性小，無法即時響應實時市場價格，提供了發(fā)電企業(yè)和可調負荷操縱價格的機會。三是電力市場因為電力系統(tǒng)可靠性要求而設計得異常復雜，完善的電力現(xiàn)貨市場還與其他金融交易的密切關聯(lián)。
鑒于上述三個特點，造成再“字斟句酌”的市場規(guī)則體系也無法避免的不足甚至漏洞，讓市場主體甚至沒有任何市場力的主體有操縱市場的機會。因此，電力現(xiàn)貨市場需要設立一個強而有力的監(jiān)控機制，對電力市場的運行進行嚴密監(jiān)控。
電力市場監(jiān)控機制肩負兩個主要任務：合規(guī)核查和市場監(jiān)測。盡管合規(guī)核查包括對與可靠性無關的市場規(guī)則執(zhí)行情況進行檢查，但其主要目的是確保系統(tǒng)運行安全可靠。合規(guī)核查的內容包括對所有市場參與主體、調度和交易中心是否執(zhí)行市場規(guī)則和相關程序進行實時監(jiān)測，對違規(guī)行為進行懲罰和強制糾正，甚至將違規(guī)者和違規(guī)行為公之于眾。盡管違規(guī)者和執(zhí)行合規(guī)核查的機構偶爾也有糾紛（比如對規(guī)則的含義和懲罰的方式），但合規(guī)核查基本上是按市場規(guī)則執(zhí)行。絕大多數(shù)情況下，某種行為要么違反了市場規(guī)則，要么沒有違反，鮮有模棱兩可的狀況。
市場監(jiān)測是與合規(guī)核查完全不一樣的工作。市場監(jiān)測的核心目的是確保市場公開、公平和公正地運行，在不損害可靠性的前提下促進社會效益最大化。監(jiān)測的內容包括但不限于分析所有市場參與主體、調度和交易中心的行為，市場規(guī)則和調度程序的缺陷，并提出相應的改進意見。由此可見，市場監(jiān)測的對象并不是普通意義的違規(guī)行為，而是市場規(guī)則允許的但不符合市場設計初衷或原理的行為。監(jiān)測機構同時也有責任在市場參與主體發(fā)現(xiàn)和利用規(guī)則漏洞牟取利益之前發(fā)現(xiàn)問題，并提出解決方案，盡管市場監(jiān)測機構的建議有時可能并不全面。市場監(jiān)測要達到其最終目的必須讓監(jiān)測結果相當透明，比如需要定期公開市場評估報告，因為其監(jiān)測服務對象是所有市場參與主體，其高質量的監(jiān)測結果是市場參與主體對市場信心的保障。
美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(FERC)早在電力批發(fā)市場開始運行之前就認識到市場監(jiān)測的重要性。在1999年的第2000號命令就要求所有的獨立市場運營機構（ISO）或區(qū)域輸電組織（RTO）滿足4個特征：獨立、范圍及區(qū)域配置、運營權力和短期可靠性，8個功能：規(guī)則管理和設計、阻塞管理、并行潮流、輔助服務、信息公開系統(tǒng)、市場監(jiān)測、規(guī)劃和區(qū)域協(xié)調。盡管由于當時認識的限制，“第三方”監(jiān)測的概念并沒有涉及，但是市場監(jiān)測已經作為重要內容提出。由于當時對電力市場真正的有效監(jiān)測基本處于真空狀態(tài)，直到2000-2001年的加利福尼亞電力危機發(fā)生后的2001年7月，F(xiàn)ERC終于表示，需要更加注意市場監(jiān)測并積極參與。可以說，是加州危機促成了現(xiàn)代電力市場監(jiān)測體系的建立。加州危機過后，所有的電力批發(fā)市場都應FERC要求制定了各自的“市場監(jiān)測計劃”（Market Monitoring Plans),試圖通過對現(xiàn)貨市場的實時監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)違反市場原理和設計初衷的行為和規(guī)則設計缺陷。
大體來講，北美電力市場的監(jiān)測機構的核心任務有三個：一是分析市場規(guī)則和調度程序是否有不利于促進社會效益的地方，并提出改進意見。二是分析市場參與主體的行為，發(fā)現(xiàn)市場規(guī)則漏洞，提出修改規(guī)則建議。三是分析市場參與主體的行為，對反競爭行為予以懲罰或建議有關機構作進一步調查。從北美各市場公開的監(jiān)測報告和監(jiān)測機構架構來看，第一項占了監(jiān)測機構絕大部分人力物力。由此可見，市場監(jiān)測機構的主要任務其實是分析市場規(guī)則（包括調度程序）或者是從參與主體的行為來分析市場規(guī)則。市場主體的行為本身并非關切重點。
必須強調的是每個市場因為規(guī)則設計和管理架構不一樣，市場對監(jiān)測機構的要求可能不完全一樣。因此，市場監(jiān)測機構的職責范圍也因為市場不同而有所不同。甚至有些市場將市場監(jiān)測和合規(guī)核查交由同一部門負責，盡管兩者性質完全不一樣。在市場早期，各市場監(jiān)測機構在市場力監(jiān)控方面花費了大量的人力物力。隨著市場力自動控制機（Automatic Mitigation Procedure）的建立，市場監(jiān)測機構早已經將更多的精力花在對市場規(guī)則和價格形成機制的改進上。
廣東省是我國第一個對市場監(jiān)測提出具體要求的省份。按照廣東的規(guī)則，“市場業(yè)務稽核工作內容包括但不限于：分析市場運營情況、評估市場效率和市場風險防范有效性、提出市場規(guī)則修改合理性建議、提供違反市場規(guī)則行為線索及處理建議等”。其市場業(yè)務稽核內容基本上涵蓋市場監(jiān)測和合規(guī)核查兩部分。尤其是廣東將“評估市場效率”單獨列出，明顯可以看出廣東電力現(xiàn)貨市場設計在監(jiān)測內容方面，其理念已經和國際接軌，因為市場效率評估是國際上市場監(jiān)測的重中之重。遺憾的是其他省份市場則沒有像廣東一樣在規(guī)則中明確地規(guī)定或概括監(jiān)測業(yè)務的具體內容。
為什么要依靠第三方?
市場監(jiān)控的兩個方面合規(guī)核查和市場監(jiān)測，都涉及所有市場參與主體、交易機構和調度機構。尤其是交易和調度機構在北美和澳大利亞是合二為一的，并負責市場規(guī)則和調度操作手冊的制定。因此，無論是合規(guī)核查還是市場監(jiān)測，都與交易和調度中心有較大的利益沖突。
雖然交易和調度機構負責合規(guī)核查和市場監(jiān)測有利益沖突，但并不是其不能成為“第三方”監(jiān)測機構的核心原因。因為規(guī)則的編制雖然由獨立的交易和調度機構主導，但是必須經過眾多市場參與主體的多回合的公開討論，市場主體對制定規(guī)則的初衷、規(guī)則條文的解釋通常不會有太多的分歧。所以最終由誰來執(zhí)行市場規(guī)則不會引起太多的爭論。更重要的是，交易和調度機構為獨立的非盈利性機構，沒有任何動機去故意違反市場規(guī)則。
交易和調度機構不能作為“第三方”監(jiān)測機構來完成市場監(jiān)測的核心原因是，交易和調度機構是運行規(guī)則和調度程序的制定者和維護者，通常會對任何批評指控比較敏感，有意識或無意識地維護現(xiàn)有的規(guī)則設計，正所謂“球員兼裁判”難以“自裁自醫(yī)”也。為了降低對規(guī)則設計的批評，交易和調度中心可能會對內部監(jiān)測人員施加壓力，造成市場監(jiān)測失靈。以PJM監(jiān)測（圖1）為例，圖中“非常重要”是指監(jiān)測機構認為非常重要的建議（其他類推），在監(jiān)測機構屬于PJM內部部門的1999-2008，監(jiān)測機構平均一年只有2個建議，許多年份甚至為零。當該監(jiān)測機構從2009年起變成獨立于PJM的機構后，建議馬上增加到平均每年26個。可見PJM管理層對內部監(jiān)測部門有著很大的負面影響。值得強調的是，絕大部分PJM監(jiān)測機構的建議都與市場規(guī)則有關。
政府機構能否勝任市場監(jiān)測工作呢？答案是否定的，政府機構也不適合從事電力市場的監(jiān)測工作。監(jiān)測工作要求分析人員有很強的經濟學背景，對電網和電廠運行有充分的了解，并善長于數(shù)據(jù)收集和分析。這些人員往往工作于電力系統(tǒng)（尤其是電網），有著較高的經濟待遇和福利。
一方面政府機構往往因為編制和工資水平無法吸引這些高端人才；另一方面，政府有自己的目標，比如就業(yè)、稅收和環(huán)保等等，與電力市場所要求的監(jiān)測目標不匹配。打個簡單的比方，監(jiān)測機構可能發(fā)現(xiàn)某個用戶利用規(guī)則漏洞賺了很多錢。但政府可能認為這家企業(yè)是明星企業(yè)，必須維持其名譽，因此壓制監(jiān)測報告的發(fā)表。這種目標沖突會妨礙市場監(jiān)測的公正性，不利于電力市場的健康長遠發(fā)展。
有鑒于此，市場監(jiān)測在歐美等成熟市場中都由獨立的“第三方”監(jiān)測機構完成，其獨立程度和第三方職責有所不同。最獨立的是PJM的監(jiān)測機構，是一家完全獨立于PJM的公司。不但負責市場監(jiān)測任務，也負責合規(guī)核查和市場力控制機制的運作。在眾多的監(jiān)測機構中，它的預算也是最大的（2020年是1470萬美元）。最不獨立的算是SPP的內部監(jiān)測機構。為維持其相對獨立性，F(xiàn)ERC要求SPP監(jiān)測部門的負責人直接向SPP的董事會和FERC報告，而不是SPP管理層。而且任何人不能為監(jiān)測部門設定監(jiān)測內容，也不能修改和審閱監(jiān)測報告，算是為其工作的獨立性提供某種程度的保證。
加利福尼亞和加拿大的安大略省則采取了不同的獨立監(jiān)測方式。兩個市場均有一個獨立的、兼職的三人監(jiān)測小組，成員通常有經濟學家和電力工程師等。兼職使成本非常小，三人監(jiān)測小組基本上有完全的獨立決策權。加利福尼亞監(jiān)測小組行政管理上向交易和調度機構的董事會匯報，而安大略省監(jiān)測小組則向安大略公共事業(yè)委員會匯報。同時，兩個市場的交易和調度機構還有內部監(jiān)測部門，負責日常監(jiān)測工作，并服從三人監(jiān)測小組的指揮。這種方式既保證了相對獨立，也節(jié)省了監(jiān)測成本。
如何才能做到真正的第三方監(jiān)測？
要做到獨立的第三方或獨立的內部監(jiān)測并不容易。即使在今天的北美市場，獨立監(jiān)測也存在很多障礙和矛盾。比如在SPP，內部監(jiān)測部門由于受到管理層有形和無形的壓力和干預，無法進行獨立的監(jiān)測或發(fā)表獨立的監(jiān)測報告，導致兩名高級分析師憤而辭職。FERC因為此次糾紛在2016年對SPP的監(jiān)測管理體制進行了審計，并提出了多項促進監(jiān)測獨立的改進意見?；蛘哒f，跟交易和調度機構關系“友好”的機構并不適合成為第三方或獨立的內部監(jiān)測者。
總而言之，要做到獨立的第三方必須滿足三個核心條件：財務、人事和決策獨立。首先，監(jiān)測部門的預算不能由被監(jiān)測者決定。如果監(jiān)測人員的“飯碗”由某些被監(jiān)測者控制，監(jiān)測的結果自然會有利于該被監(jiān)測者，對其他被監(jiān)測者不利。在北美市場，盡管“第三方”監(jiān)測的收入由交易和調度機構向市場用戶征收，但收入要求是通過公開招標或競標完成的，或由公共事務委員會確定。其次，監(jiān)測人員不能由被監(jiān)測者指定，尤其是主要負責人。主要負責人通常由監(jiān)管機構比如地方公共事業(yè)委員會或交易和調度中心董事會指定，有較長的任期（比如阿爾伯塔是五年，PJM的合同為期6年）。即使是在不太獨立的SPP，監(jiān)測部門主要負責人的考核和績效獎勵也由相對獨立的SPP董事會確定，而不是SPP管理層。第三，獨立性最為核心的關鍵點是監(jiān)測機構必須有獨立決策權，可以自己決定監(jiān)測什么、公開什么或調查什么，任何個人或機構無權更改和審查監(jiān)測報告。圖2展示了北美“第三方”監(jiān)測機構的相對獨立性。與其他幾個市場相比，SPP、加利福尼亞、新英格蘭和安大略省的獨立性較低一些，因為這幾個市場都由內部監(jiān)測部門負責日常監(jiān)測，或多或少地受到雇主交易和調度中心的影響。
適合我國國情的“第三方”監(jiān)測方式
要讓我國電力市場監(jiān)測機構做到類似于歐美式的獨立是很困難的。一方面，國內目前的電力管理體制約束了獨立監(jiān)測機構，尤其很難讓“第三方”監(jiān)測機構公開發(fā)表不受約束的報告。另一方面，國內第三方的監(jiān)測能力可能還不足以勝任監(jiān)測復雜的電力市場，需要更多的時間來培育。監(jiān)測能力的不足可能體現(xiàn)在資金不足、高級分析人才不足和監(jiān)測工具不足等方面。當然，由于管理體制局限和市場主體認識不充分，“第三方”監(jiān)測也可能會因為授權不足而無法高質量地完成任務，更進一步損害其自身的監(jiān)測能力和公信力。
以廣東為例，第三方機構已經可以獨立開展市場業(yè)務稽核工作，并向南方能源監(jiān)管局提交工作報告。這種引入“第三方”監(jiān)測的方式是我國電力史上非常重要的里程碑。但是，這種管理體制并沒有形成真正意義的“第三方”監(jiān)測，因為第三方的報告并不公開向社會發(fā)表。需要指出的是，“第三方”監(jiān)測的服務對象是全體市場參與主體，其最主要的目的是通過為市場主體提供及時、公開的監(jiān)測報告，維護市場信心。如果監(jiān)測報告不能公開發(fā)表，最終由誰來負責監(jiān)測是沒有任何差別的，畢竟市場參與主體無法看到任何監(jiān)測成果。其實，公開發(fā)表監(jiān)測報告也反過來可以讓監(jiān)測者受到監(jiān)測，市場監(jiān)測者因此有更大的壓力和動力做好監(jiān)測任務。
其他試點省份則離“第三方”監(jiān)測更遠，有的甚至沒有提到“第三方”。浙江的規(guī)則提出“誰運營、誰防范，誰運營、誰監(jiān)控”的監(jiān)測原則，也提出了“第三方”監(jiān)測的概念，但對監(jiān)測要求卻沒有廣東那么具體。與廣東一樣，浙江只要求“第三方”監(jiān)測機構向浙江能源監(jiān)管辦提交市場監(jiān)測分析報告和異常事件的調查報告。這種“保密報告”的方式與“第三方”監(jiān)測的初衷是背道而馳的。
讓我國電力市場監(jiān)測比歐美更加復雜的是市場運營機構的獨立性不足。由市場運營機構中的調度機構委托的“第三方”監(jiān)測可能無法獲得交易中心的完全支持，同樣由交易機構委托的監(jiān)測機構又無法獲得調度機構的完全支持。監(jiān)測機構收集的數(shù)據(jù)和資料來自不同的公司，有些可能不應該相互交換，尤其是許多交易數(shù)據(jù)完全不應該交給調度。這一點在國外已有經驗，北美盡管交易調度機構合二為一，內部通常設有“圍墻”,調度部門并不能接觸所有交易數(shù)據(jù)。當監(jiān)測機構對某項議題進行調查核實時，可能一不小心就暴露了不該暴露的機密，導致監(jiān)測機構自己違規(guī)。
鑒于“第三方”監(jiān)測的必要性和我國電力現(xiàn)貨市場建設的現(xiàn)實情況，“第三方”監(jiān)測機制建設按照不同情況，可開展以下工作：
一是監(jiān)測部門或“第三方”監(jiān)測機構的運行費用通過設立獨立的“市場監(jiān)測費”由交易中心向所有交易成員收取，以保證“第三方”監(jiān)測的財務獨立。
二是在已經開展“第三方”監(jiān)測的省份，，“第三方”監(jiān)測應該在監(jiān)管機構授權下定期發(fā)表監(jiān)測報告。交易和調度機構無權干預“第三方”監(jiān)測的工作，或對監(jiān)測報告進行預先審閱。
三是在沒有開展“第三方”監(jiān)測的省份，可以先試行加利福尼亞/安大略省式的監(jiān)測架構?？捎僧?shù)啬茉幢O(jiān)管機構聘任數(shù)名兼職的、德高望重的監(jiān)測小組成員。監(jiān)測小組成員向監(jiān)管機構匯報，并授權定期發(fā)表監(jiān)測報告。交易中心則必須保證內部監(jiān)測人員適當獨立，不得干預其工作或審查監(jiān)測內容。這樣既可以適當保證監(jiān)測的獨立性，又不會增加太多的監(jiān)測成本。待條件成熟時，也可以采用完全獨立的“第三方”監(jiān)測模式。
從市場監(jiān)測的內容來看，市場監(jiān)測類似于電力現(xiàn)貨市場運行階段的“在線體檢”，需要人財物獨立的“第三方”執(zhí)行。套用“廉價的監(jiān)管=最貴的監(jiān)管”概念，“不獨立的監(jiān)測=最無效的監(jiān)測”同樣成立。在各試點地區(qū)即將邁入電力現(xiàn)貨市場建設第四個年頭之際，在更多地區(qū)醞釀開展電力現(xiàn)貨市場建設的前夜，“第三方”監(jiān)測制度的設計理所當然應成為各地市場制度設計的一部分。
本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2020年11期，作者系本刊特約撰稿人
