中國儲能網(wǎng)訊：現(xiàn)貨市場正式運行后，日前市場作為最主要的交易環(huán)節(jié)，其地位日益凸顯。市場主體每日需提交發(fā)電與用電計劃申報，所申報的出力和價格直接影響日前與實時市場的出清價格。由于用電需求與新能源出力均存在預(yù)測偏差，價差管理成為日前申報的關(guān)鍵考量，選擇合適的申報策略將直接影響收益水平。
實際參與過程中，許多市場主體面臨共性挑戰(zhàn)：在充滿不確定性的市場環(huán)境中，如何通過科學(xué)申報在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢？本文以甘肅省日前市場申報為例，深度解析自動化策略的邏輯與實現(xiàn)路徑。
01
日前申報如何進行？
甘肅省電力交易中心的日前申報采用分時分段的報價機制，形成完整的報價曲線結(jié)構(gòu)，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。
1 分時報價
次日24小時作為24個獨立的交易時段，需要為每一個時段分別提交報價。
2 分段報價
每個時段劃分為5個區(qū)間，并且每個區(qū)間申報一個單調(diào)下降的價格。
02
自動化策略如何生成？
自動化策略并非基于主觀推測，而是建立在對以下三個核心數(shù)據(jù)維度的深度分析之上。
1 歷史價差分析
由于電力市場有很強的周期性，昨日的價差模式往往對當前交易日的市場具有重要影響。所以，我們需要系統(tǒng)性地回溯過去12至30天的日前與實時市場價差變化。
其中的核心邏輯在于：日回測的“最優(yōu)策略”本質(zhì)是“分時價差最大化”的結(jié)果——系統(tǒng)通過算法模擬當日所有可能的申報策略，精準篩選出每個交易時段價差收益最高的方案，最終形成當日的“最優(yōu)策略組合”。
2 明日價格預(yù)測
明日價格預(yù)測是制定日前市場申報策略的關(guān)鍵前提與基礎(chǔ)。每日早8點前，【蘭臺】系統(tǒng)自動從交易中心獲取次日電網(wǎng)的日前運行信息，包括負荷預(yù)測、聯(lián)絡(luò)線、新能源風(fēng)光、水電的預(yù)測出力等。系統(tǒng)借助深度學(xué)習(xí)模型，將這些數(shù)據(jù)與歷史60天的市場價格和運行數(shù)據(jù)進行深度分析，形成明日價格預(yù)測。
此外，因市場運行時間有限，且市場規(guī)則與市場行為均在不斷變化，若單純依靠數(shù)據(jù)得出預(yù)測結(jié)果很難保障準確性，所以我們還需要結(jié)合省間供需、環(huán)保政策、一次能源價格等重要因素進行綜合研判。
3 歷史位置同階段對比
在策略制定中，我們也會引入歷史位置同階段價格對比分析，作為評估預(yù)測價格水平與風(fēng)險的重要維度。具體而言，當模型輸出次日某時段（例如下午2點）的預(yù)測價格，系統(tǒng)會回溯最近30個交易日同一時段的歷史價格，并進行排序，進而確定該預(yù)測價格在歷史分布中所處的位置，以避免在價格高位時過度申報，在價格低位時錯過機會。
03
如何形成最優(yōu)策略？
最優(yōu)策略的形成，是一個基于每日實際交易數(shù)據(jù)進行持續(xù)迭代、實證檢驗與動態(tài)優(yōu)化的過程。每天回測各策略的收益情況，可以得到各策略的損益值，而把所有策略中的收益高的時段策略都融合到一條新策略中，便得到了組合策略。正如下文所示，我們所推薦的最優(yōu)策略正是通過這一方法構(gòu)建而成的組合策略。
接下來，我們將選取幾種典型策略進行簡要說明。需注意的是，在下文展示中，損益值以負數(shù)表示收益（即負值越大，代表該策略收益越高）。
策略A 應(yīng)用14天歷史數(shù)據(jù)
特點：越近的數(shù)據(jù)權(quán)重越高 ；
近期表現(xiàn)：收益曲線上升。
策略B 應(yīng)用14天+1個月歷史數(shù)據(jù)綜合分析
特點：可設(shè)置價差閾值范圍進行分析；
近期表現(xiàn)：在過去1個月的回測中，平均收益最高。
策略C 應(yīng)用60天歷史數(shù)據(jù)
特點：只選取與預(yù)測日新能源出力水平相近的歷史數(shù)據(jù)；
近期表現(xiàn)：近1個月整體盈利；
適用場景：新能源波動大的日期，如大風(fēng)天或陰雨天。
組合策略 綜合前三種策略的優(yōu)勢
特點： 綜合考慮變動因素，以平衡收益和增加穩(wěn)定性；
近期表現(xiàn)：相對其他策略收益最高。
組合策略plus 組合策略基礎(chǔ)上的激進選擇
特點：在組合策略的基礎(chǔ)上，將申報系數(shù)從常規(guī)的0.8-1.2擴大到0.5-1.5；在判斷正確時收益更高，判斷錯誤時虧損也更大，屬于高風(fēng)險高收益。
組合策略低風(fēng)險 組合策略基礎(chǔ)上的保守選擇
特點：在第一段報價時申報很高的價格，確保第一段電量100%中標，其他時段與基礎(chǔ)策略相同；收益相對平穩(wěn)，風(fēng)險小。
針對代理用戶規(guī)模較大的售電公司，蘭木達算法團隊會依據(jù)不同用戶的負荷特性、用電結(jié)構(gòu)及風(fēng)險偏好等因素，構(gòu)建差異化的用戶畫像，并據(jù)此生成定制化的申報策略。這種方式可有效避免同一公司下屬用戶策略同質(zhì)化的問題，從而在滿足個性化需求的同時，實現(xiàn)用戶整體收益的優(yōu)化。
面對甘肅電力市場日趨精細化的交易要求，交易主體每日需完成次日24個時段、每時段5個區(qū)間的量價申報，工作重復(fù)且繁重。為提升效率與精準度，【蘭臺】產(chǎn)品上線全新自動化交易工具，不僅能夠提供智能化策略推薦，而且支持一鍵申報，將交易員從重復(fù)繁重的工作中解放出來，從而更專注于策略優(yōu)化與決策分析。
