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偏差套利?沒那么簡(jiǎn)單

作者:丁小胖 來源:匯電云聯(lián) 發(fā)布時(shí)間:2018-11-07 瀏覽:次

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:廣東省現(xiàn)行電力市場(chǎng)中,對(duì)售電公司收益影響很大的一個(gè)方面就是偏差考核,假設(shè)售電公司A在某月月度競(jìng)價(jià)時(shí)申報(bào)電量為Q申報(bào),其所代理用戶實(shí)際用電量為Q實(shí)際,月度競(jìng)價(jià)市場(chǎng)出清價(jià)格為P出清,偏差考核的標(biāo)準(zhǔn)為±2%,那么實(shí)際用電量超出申報(bào)電量±2%的部分都要參加偏差考核,偏差考核部分的電量?jī)r(jià)格為2倍的月度競(jìng)價(jià)市場(chǎng)出清價(jià),即:

從上面的算例我們可以看出,在日前市場(chǎng)和實(shí)時(shí)市場(chǎng)中存在著利用申報(bào)電量和實(shí)際用電量之間的差值來獲取收益的空間。但是,該部分收益的獲取是建立在準(zhǔn)確預(yù)測(cè)日前電價(jià)和實(shí)時(shí)電價(jià)的大小的基礎(chǔ)上的,需要根據(jù)日前與實(shí)時(shí)市場(chǎng)兩個(gè)電價(jià)的高低以及用戶的負(fù)荷預(yù)測(cè)來確定日前申報(bào)電量的曲線,如果預(yù)測(cè)不準(zhǔn)而盲目投機(jī)套利的話,那么隨之而來的損失也是不可估量的。另外,我們還需要注意到,偏差轉(zhuǎn)移收益和虧損的概率是不對(duì)等的,簡(jiǎn)單來說就是賺多得部分需要收回去,而賠再多也沒法獲得補(bǔ)償。再者,上面的算例僅僅是考慮每天24個(gè)時(shí)段中的一段,如果要完整預(yù)測(cè)下一天完整的價(jià)格曲線,毫無疑問是非常困難的。

所以,設(shè)定允許偏差率λ0的初衷,是為給售電公司和大用戶預(yù)留負(fù)荷預(yù)測(cè)不準(zhǔn)的容錯(cuò)空間,本質(zhì)上不是為了鼓勵(lì)套利。以賭博式的心理利用日前市場(chǎng)和實(shí)時(shí)市場(chǎng)的量?jī)r(jià)偏差進(jìn)行投機(jī),風(fēng)險(xiǎn)是非常大的,需要非常謹(jǐn)慎。

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關(guān)鍵字:售電

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